MODELOS ECONOMÉTRICOS a través de R

Este libro desarrolla los modelos más habituales para el trabajo en Econometría y sus aplicaciones a través del software R. Trata el modelo lineal de regresión múltiple con todas sus características de identificación, estimación, diagnosis y predicción. También se abordan profundamente los problemas de Autocorrelación, Heteroscedasticidad, Multicolinealidad, Endogeneidad, Observaciones influyentes y Normalidad residual. Se profundiza especialmente en el tratamiento de la multicolinealidad a través de la Regresión en cadena (Ridge Regression) y los métodos de Mínimos Cuadrados Parciales (PLS). Otra parte del contenido se ocupa de los modelos Logit, Probit, Tobit, recuento, censurados y de selección muestral, así como los modelos lineales generalizados. Adicionalmente se contemplan los modelos del Análisis de la Varianza.