MODELOS ECONOMÉTRICOS a través DE SAS

El tratamiento de un modelo econométrico exige un orden y una secuenciación de tareas que han de estar muy claras. La identificación del modelo nos lleva a la revisión de la literatura para justificar la relación definida entre la variable dependiente y las variables independientes. La estimación del modelo utiliza el aparato matemático para encontrar la ecuación de ajuste. Una vez estimado el modelo es necesario diagnosticarlo adecuadamente mediante contrastes estadísticos. Superada la fase de diagnosis ya podemos utilizar el modelo para realizar predicciones. En este libro se abordan las fases de identificación, estimación, diagnosis y predicción para el tratamiento de modelos econométricos. Asimismo, se profundiza en la diagnosis desarrollando las problemáticas de Autocorrelación, Heteroscedasticidad, Normalidad residual, Multicolinealidad, Endogeneidad y otros problemas. Destaca el tratamiento de las series temporales, los modelos ARIMA y los modelos dinámicos. También se profundiza en los modelos multiecuacionales, modelos de ecuaciones simultáneas y modelos multivariantes de series temporales. Finalmente se abordan los modelos no lineales uniecuacionales y multiecuacionales. Con la finalidad de clarificar la metodología, se resuelven ejercicios prácticos con el software econométrico SAS.